Uzun yıllardır Melanie Griffith'le evli olan İspanyol aktör, kariyerinin başlarında Madonna'nın, kendisine duyduğu duygusal ilgiyi bildiğini ve kendisinin de gururunun okşandığını açıkladı. Ancak aktör ikisi arasında hiçbir şey yaşanmadığını da söyledi. Banderas söyle konuştu:
EVLİYDİM BİRŞEY YAŞANMADI
"Birisi 'Madonna seni çok beğeniyor' dediğinde gururum çok okşandı. Ancak ilk eşim Ana Leza ile evliydim ve dolayısıyla hiçbir şey yaşanmadı. O zamanlar korkuyordum çünkü O çok güçlü bir kadındı. İyi ya da kötü kendi kariyerimde olmak istedim." Antonio, Madonna'yla film yönetmeni arkadaşı Pedro Almodovar aracılığıyla tanıştırılmış ve ilk tanıştıklarında onun şöhretinden çok etkilenmiş. İlk tanıştıkları anı hatırlayan Banderas şöyle anlattı: "Pedro, 'Madonna seninle tanışmayı çok istiyor' dedi. Ben o zamanlar İngilizce konuşamıyordum. Yemek yerken masada çok fazla şeyden sohbet etti, hiçbirini anlayamamıştım. Madonna'ya yakın oturmak aklımı alacaktı. O zaten çok ünlü biriydi biz ise sıradan yerel insanlardık."
